Hechos clave:
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Varias estrategias resultaron rentables, aunque algunas de ellas en muy largo plazo.
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ChatGPT también ayudó a realizar el backtesting de forma automática en TradingView.
En el ámbito de bitcoin (BTC) y las criptomonedas, el trading se ha consolidado como una actividad que atrae a inversionistas en busca de rentabilidad.
Dada la variedad de estrategias de trading disponibles, surge la pregunta de cuál es la más adecuada para cada estilo y objetivo de inversión. En CriptoNoticias hemos decidido analizar y comparar cuatro estrategias de trading propuestas por el modelo de inteligencia artificial ChatGPT 4.
En este reportaje, presentaremos los resultados obtenidos al aplicar una estrategia de scalping, una de day trading, una estrategia con velas diarias basada en futuros y, por último, una estrategia con velas diarias spot (al contado). En todas ellas se comerciará bitcoin contra la más popular stablecoin, que es Tether USD (USDT) y se utilizarán indicadores disponibles en TradingView.
Nuestro propósito es proporcionar información objetiva que permita a los lectores tomar decisiones informadas en sus operaciones de trading con bitcoin. A lo largo del artículo, examinaremos las ventajas y desventajas de cada enfoque y su potencial rentabilidad en distintos contextos de mercado.
Para probar la efectividad de la estrategia, realizaremos lo que se denomina «backtesting». Esto es probar cómo hubiera resultado si se la aplica a operaciones pasadas.
Estrategia de scalping con bitcoin
El scalping es una estrategia de trading a muy corto plazo que se caracteriza por la realización de múltiples operaciones rápidas y pequeñas a lo largo de una sesión de mercado. El objetivo principal de esta técnica es obtener ganancias mediante la explotación de las fluctuaciones mínimas de los precios de los activos, en este caso, bitcoin.
Los scalpers, como se conoce a los traders que aplican esta estrategia, buscan aprovechar las variaciones de precios en tiempos muy cortos, como segundos o minutos, con el fin de acumular pequeñas ganancias que, al final del día, pueden representar una suma significativa. Para ello, suelen utilizar herramientas de análisis técnico y gráficos de precios en intervalos muy cortos, como 1, 5 o 15 minutos.
En esta ocasión, le pedimos a ChatGPT 4 que desarrolle una estrategia rentable para hacer scalping con el par BTC-USDT y esta fue su respuesta:
Con el fin de evaluar la efectividad de esta estrategia, le pedimos a ChatGPT 4 que escriba un «script» en Pine Script (lenguaje de programación de TradingView), para poder hacer el backtesting en la propia plataforma de trading, mediante su simulador de estrategias. El proceso fue sencillo y requirió un par de correcciones de código (que la misma aplicación de inteligencia artificial realizó).
Una vez cargada la información en el simulador de estrategias, se procedió a ver los resultados. Vale aclarar que se hizo el backtesting con la versión gratuita de TradingView que permite aplicar la estrategia a un máximo de 10.000 velas (en este caso, velas de 5 minutos). Como consecuencia, la estrategia se aplicó durante 17 días, y en ese período se ejecutó un total de 9 operaciones. Estos fueron los resultados:
- Capital inicial invertido: 10.000 USDT.
- Número de operaciones cerradas: 9.
- Retorno de la inversión: -303,74 USDT (-3,04%).
De este modo queda en evidencia que la estrategia, al menos para el período de tiempo evaluado, no resultó rentable.
Estrategia de day trading con bitcoin
Para quienes desean tomarse el trading de una manera más relajada que los scalpers, buscamos ahora una estrategia de day trading.
El day trading es una estrategia de inversión en la que un trader compra y vende activos financieros (en este caso, bitcoin) dentro del mismo día de negociación. El objetivo principal del day trading es obtener ganancias aprovechando las fluctuaciones de precios que ocurren durante las horas en las que está activamente operando.
A diferencia del scalping, que se centra en operaciones de muy corto plazo (segundos o minutos), el day trading suele abarcar operaciones que pueden durar desde unos minutos hasta varias horas. Al final del día de negociación, los day traders generalmente cierran todas sus posiciones, evitando mantenerlas abiertas durante la noche para reducir los riesgos asociados a eventos imprevistos o cambios en las condiciones del mercado.
Esta es la estrategia que nos da ChatGPT 4:
El paso siguiente es verificar la efectividad de la estrategia, para lo cual —al igual que en el scalping— utilizamos el simulador de estrategias de TradingView a partir de un script generado por Chat GPT 4.
Como utilizamos velas de 15 minutos, se amplía la temporalidad en la que se evalúa la estrategia, llegando a ser de casi 2 meses, con los siguientes resultados:
- Capital inicial invertido: 10.000 USDT
- Número de operaciones cerradas: 23.
- Retorno de la inversión: 2.015,04 USDT (20,15%).
A pesar de que en los primeros días se tuvo una pérdida no realizada de magnitud considerable, al terminar este período, la estrategia demostró ser rentable.
Estrategia de trading con velas diarias en mercado de futuros de bitcoin
El salping y el day-trading tienen en común que requieren atención constante por parte del trader. Este debe estar frente a la pantalla de la computadora visualizando el gráfico de precios de bitcoin para decidir cuándo abrir o cerrar operaciones.
Para quien no desee operar así, le pedimos a GPT que genere una estrategia de trading de futuros (al igual que las dos que se presentaron hasta ahora), pero con velas diarias. De ese modo, el trader podrá operar en temporalidades mayores, ejecutando órdenes solo al cierre de las velas (lo que ocurre a las 0:00 hora de Greenwich).
Algo a mencionar aquí es que ChatGPT 4 nos brindó, inicialmente, tres estrategias que no producían ninguna orden de entrada en el backtesting. Recién al cuarto intento (y luego de solucionar varios errores de código, lo que implicó varias horas de diálogo con ChatGPT) fue que dimos con una estrategia para esta temporalidad, que es la siguiente:
Al utilizar las velas diarias, podemos hacer un backtesting de varios años. Aquí lo empleamos con el gráfico del par BTC-USDT en Binance, lo que nos lleva hasta 2017, cuando se funda la casa de cambio. En ese período, estos son los resultados:
- Capital inicial invertido: 10.000 USDT
- Número de operaciones cerradas: 78.
- Retorno de la inversión: 573,19 USDT (5,73%).
La estrategia resultó rentable. Pero se demoraron 6 años para obtener un beneficio muy reducido, por lo que no parece ser conveniente para llevar a la práctica.
Estrategia spot de trading con bitcoin con velas diarias
El trading spot, también conocido como trading al contado, es una transacción en la que se compra o vende directamente el activo financiero (en este caso bitcoin). A diferencia de las estrategias anteriores, aquí no se comerciará un derivado.
A fines prácticos, esto significa que solo se podrá ganar con la subida de BTC y no con su bajada, es decir, no se puede invertir en corto (o «shortear»). La estrategia para ganar dinero aquí, entonces, consiste en comprar BTC a un precio, y venderlo a un precio mayor.
Una ventaja de este tipo de trading es que no pagaremos comisiones de mantenimiento por tener órdenes abiertas. Tampoco corremos el riesgo de ser liquidados, es decir, de perder el capital invertido.
Esto es lo que nos dice ChatGPT 4 que podemos hacer:
Al querer hacer el backtesting en el simulador de estrategias de TradingView, comenzaron los problemas. “La estrategia ingresada no produce ninguna entrada en el rango evaluado”, indicaba la plataforma.
Por este motivo, hubo que pedirle a ChatGPT 4 que hiciera los ajustes necesarios para solucionar este problema. La aplicación de inteligencia artificial hizo ajustes en cuatro ocasiones y, en cada una de ellas, fue simplificando la estrategia, cada vez con menos indicadores. Finalmente, resultó una estrategia basada únicamente en el cruce de medias móviles (quizás, el método más básico y conocido para hacer trading), como se ve a continuación:
¿Y cómo le va a esta estrategia si la ponemos a prueba? Veamos los resultados del backtesting:
- Capital inicial invertido: 10.000 USDT
- Número de operaciones cerradas: 5.
- Retorno de la inversión: 15.291,57 (152%)
La estrategia es rentable. Pero, al igual que en la estrategia spot de futuros con velas diarias, se tardaron 6 años para obtener este 152% de ganancias. Si la persona, en vez de hacer trading con bitcoin, simplemente hubiera holdeado sus monedas durante ese tiempo, hoy tendría ganancias de alrededor del 1.000% debido al incremento de precio de BTC.
Conclusiones y consideraciones finales
En CriptoNoticias hemos explorado y analizado diversas estrategias de trading con bitcoin propuestas por ChatGPT 4, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. A lo largo del análisis, hemos comprobado que ChatGPT puede ser una herramienta útil para los traders en la búsqueda de estrategias rentables y el diseño de sus propios enfoques de inversión.
Es importante destacar que en estos análisis no se han tomado en cuenta las comisiones de los exchanges, lo que podría afectar los resultados obtenidos en cada caso. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta este aspecto al momento de implementar las estrategias en la práctica.
También debe considerarse que, si se opera de forma manual, será prácticamente imposible que un trader pueda abrir y cerrar todas las operaciones indicadas por la estrategia. El backtesting se realiza considerando que el trader opera las 24 horas y los 7 días de la semana, pero, en la realidad, no ocurre tal hecho.
Otra cosa a mencionar es que, aunque aquí hemos probado solo una estrategia para cada estilo de trading, ChatGPT podría darnos infinitas estrategias diferentes, combinando diversos indicadores. Quizás, muchas de ellas tengan mayor efectividad que las que se analizaron aquí.
Aunque las estrategias presentadas en este artículo pueden ser válidas, el trader debe complementarlas con análisis técnico, análisis fundamental y otras herramientas para obtener mejores resultados. No existe una estrategia única y perfecta, por lo que es necesario adaptarlas a las circunstancias del mercado y a los objetivos de cada inversor.
Finalmente, es crucial recordar que nada de lo aquí escrito es un consejo de inversión. El trading de criptomonedas conlleva riesgos y cada inversionista debe asumir la responsabilidad de sus decisiones y operaciones. Siempre es recomendable investigar a fondo y contar con un plan de inversión bien estructurado para minimizar los riesgos y maximizar las posibilidades de éxito.
